4月22日下午，中国科学院数学与系统科学院巩馥洲研究员应邀来理学院作了题为“期权定价的时间序列分析方法、深度学习方法与随机分析的综合研究”的学术报告。理学院院长马盈仓教授以及学院数学学科部分青年教师、研究生代表共计20余人参加了此次报告会，报告会由马盈仓主持。
巩馥洲研究员以上证50ETF期权为例，利用时间序列分析方法与深度学习方法分别建立了该标的资产在不同时间区间上的时序模型，并利用期权定价公式，建立了可以进行实证检验的期权定价研究框架。报告进一步激发了青年教师和研究生对该领域研究的浓厚兴趣，在场师生积极发言互动，巩馥洲研究员认真回答了师生提出的问题，进一步拓宽了师生的学术视野，与会师生表示收获满满。
（撰稿：杨小飞 审稿：刘玉森）
